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Ratgeber

Kelly Criterion for Prediction Markets: Size Your Bets

How to use the Kelly Criterion to optimally size prediction market bets. Formula, examples, and a practical calculator for Polymarket traders.

Tim Hartmann
Krypto-Analyst — On-Chain-Daten · 1. Mai 2026 · 3 min Lesezeit

Kelly Criterion für Prognosemärkte: Richtige Positionsgröße wählen

Kernaussage: Das Kelly-Kriterium zeigt dir, welchen Anteil deines Kapitals du einsetzen solltest, basierend auf deinem Vorteil und den verfügbaren Quoten. In Prognosemärkten schützt es dich vor zwei häufigen Fehlern: zu hohe Einsätze (Risiko des Totalverlusts) und zu niedrige Einsätze (entgangene Gewinne).

Die korrekte Dimensionierung von Positionen entscheidet darüber, ob ein Trader profitabel bleibt oder sein Kapital verliert. Das Kelly-Kriterium — eine von John Kelly, einem Forscher der Bell Labs, 1956 entwickelte Formel — bietet die mathematisch optimale Einsatzgröße für langfristiges Kapitalwachstum. Hier erfährst du, wie du es auf Prognosemärkte anwendest.

Die Kelly-Formel

Für einen binären Prognosemarkts (JA/NEIN) berechnet sich der Kelly-Anteil wie folgt:

f* = (p * b - q) / b

Dabei gilt:

  • f* = Anteil des Kapitals zum Einsatz
  • p = deine geschätzte Gewinnwahrscheinlichkeit
  • q = Verlustwahrscheinlichkeit (1 - p)
  • b = Netto-Quoten (Auszahlung / Einsatz). Für einen Marktanteil zum Preis c gilt: b = (1 - c) / c

Praktisches Beispiel

Du schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis mit JA endet, auf 60 %. Der Marktpreis liegt bei 45 Cent (was eine 45%-Wahrscheinlichkeit impliziert).

  • p = 0,60, q = 0,40
  • b = (1 - 0,45) / 0,45 = 1,222
  • f* = (0,60 * 1,222 - 0,40) / 1,222 = (0,733 - 0,40) / 1,222 = 0,272

Das Kelly-Kriterium empfiehlt einen Einsatz von 27,2 % deines Kapitals. Bei einem Kapital von 1.000 Dollar entspricht das 272 Dollar für diesen Trade.

Warum vollständiges Kelly riskant ist

Die Kelly-Formel setzt voraus, dass du deine echte Gewinnwahrscheinlichkeit genau kennst — was in der Praxis niemals der Fall ist. Eine Überschätzung deines Vorteils führt zu gefährlich hohen Einsätzen. Professionelle Trader verwenden daher universell fraktionales Kelly:

  • Halbes Kelly (f*/2): Die häufigste Empfehlung. Verzichtet auf etwa 25 % des optimalen Wachstums, reduziert aber die Volatilität um 50 %
  • Viertel Kelly (f*/4): Konservativerer Ansatz bei unsicheren Vorteilsschätzungen
  • Begrenztes Kelly: Niemals mehr als 5–10 % des Kapitals auf einen einzelnen Markt setzen, unabhängig vom Kelly-Ergebnis

Kelly auf mehrere Märkte anwenden

Wenn du gleichzeitig Positionen in mehreren Prognosemärkten hältst, müssen die einzelnen Kelly-Anteile angepasst werden. Die Summe aller Kelly-Fraktionen darf 1,0 (100 % des Kapitals) nicht überschreiten. In der Praxis solltest du die Gesamtexposition unter 50 % halten, um Reserven für neue Chancen zu bewahren.

Situationen, in denen Kelly nicht anwendbar ist

Das Kelly-Kriterium verlangt, dass du deine echte Gewinnwahrscheinlichkeit zuverlässig einschätzen kannst. In mehreren Szenarien funktioniert das nicht:

  • Ereignisse mit großer Unsicherheit (neuartige Situationen ohne historische Vergleichswerte)
  • Korrelierte Märkte (Wahlergebnis und Parteikontrolle sind nicht unabhängige Wetten)
  • Märkte, bei denen du keinen Informationsvorteil gegenüber dem Konsens hast

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Tim Hartmann
Krypto-Analyst — On-Chain-Daten

Tim kommt aus dem DeFi-Research und schreibt für PolyGram über USDC-Flows, Polygon-Order-Books und die Mechanik der Conditional Tokens.